Em princípio não.
Apesar de esta ser uma prática muito frequente, hoje em dia é bastante discutível e até desaconselhada. A questão é que o propósito das vacinas é criar uma inflamação local, de forma a estimular o organismo a produzir anticorpos e, assim, ficar protegido contra essa doença.
Uma vez que o frio é claramente um anti-inflamatório, se aplicarmos gelo no local de administração de uma vacina estamos a contrariar um pouco a resposta natural e esperada do organismo. Na esmagadora maioria dos casos isso não tem grandes implicações, mas podemos estar a diminuir um pouco a eficácia da vacina, pelo que o ideal é mesmo não massajar com gelo.
O local pode ficar um pouco mais vermelho e quente, mas não se preocupe que vai resolver na mesma.
